Moderne:
* New York City: Historien begynner i New York City, der Percy Jackson bor sammen med sin mor og stefar. Han går på Yancy Academy, en internatskole for urolige barn.
* Halvblodscamp: Dette er bokens sentrale setting. Det er en hemmelig leir for halvguder (barn av guder) som ligger på Long Island, New York.
* Los Angeles: Percy og vennene hans reiser til Los Angeles for å etterforske tyveriet av Zeus' lyn. De besøker Getty Center, et museum med tilknytning til gresk mytologi.
* Andre steder: Historien inkluderer også steder som Empire State Building, Grand Canyon og Underverdenen.
Antidens Hellas:
* Mount Olympus: Hjemmet til de greske gudene, og stedet der historiens konflikt utspiller seg.
* Underverdenen: Dette er riket til Hades, de dødes gud, som Percy og vennene hans må reise gjennom for å rense Percys navn.
* Andre mytologiske steder: Boken refererer også steder som Tartarus, elven Styx og Fields of Asphodel, som alle er nøkkelelementer i gresk mytologi.
I hovedsak blander "The Lightning Thief" den kjente verdenen i dagens Amerika med det fantastiske riket i det gamle Hellas, og skaper en unik og fengslende ramme for Percy Jacksons eventyr.