- Dagboken til en mann som forsvant (1898)
- Huset på bakken (1899)
- Byen (1901)
- Veien til helvete (1903)
- Ghettoens barn (1904)
- Den røde hæren (1919)
- Verdskrisen (1931)
I tillegg til sine romaner og noveller skrev Malmberg også flere skuespill, essays og politiske hefter. Han var også en vokal kritiker av den svenske regjeringen, og ble ofte arrestert og fengslet for sine politiske aktiviteter.
Malmbergs verk regnes for å være noen av de viktigste og mest innflytelsesrike i svensk litteratur. Han er allment ansett som en av pionerene i den moderne svenske romanen, og hans verk er oversatt til flere språk.