Gunness immigrerte til USA i 1881 og giftet seg med Mads Sorenson i 1884. De fikk fire barn sammen, men alle døde i spedbarnsalderen. I 1894 døde Sorenson under mistenkelige omstendigheter, og Gunness samlet inn 8500 dollar i livsforsikringspenger.
Etter Sorensons død, flyttet Gunness til Chicago og begynte å jobbe som dressmaker. Hun møtte snart og giftet seg med Peter Gunness, en snekker. Paret hadde en datter sammen, men babyen døde i 1900.
I 1902 ble Peter Gunness funnet død i låven sin, med hodeskallen knust. Gunness samlet inn 8000 dollar i livsforsikringspenger.
Etter Peters død begynte Gunness å annonsere etter ektemenn i avisene. Hun giftet seg med flere menn, men de døde alle på mystisk vis under mistenkelige omstendigheter. I 1908 brant huset til Gunness ned, og hun og barna hennes ble funnet døde inne.
Myndighetene fant mistenkelige skader på Gunnesss kropp, noe som tydet på at hun sannsynligvis hadde drept barna sine. De oppdaget at hun hadde kjøpt arsenikk og balsameringsvæske, noe som fikk dem til å tro at hun hadde brukt disse kjemikaliene til å myrde ofrene sine.
Saken til Gunness er fortsatt et av de mest beryktede uløste mysteriene i amerikansk historie. Forbrytelsene hennes var spesielt sjokkerende fordi hun drepte sine ofre vilkårlig, uten noe åpenbart motiv.